et comme Parménide disait que pour l esprit humain, le sujet d étude le plus complexe est l étude du mouvement en perpétuelle évolution (
Et oui, le mouvement et les mouvements à l'intérieur des mouvements ! Toute la difficulté est bien là.
Je ne veux pas paraître cynique, pédant, arrogant ou tout ce qu'on veut, mais franchement, combien de personnes sur ce site, dans l'état actuel de leurs connaissances (car tout peut s'acquérir heureusement), sont capables de réfléchir à ce niveau ?
En fonction de ce que tu as écrit. je suis revenu sur tous les tests que j'ai effectué à la main.
Je les réalises sur RXtrême.
Voici déjà un premier aperçu des résultats (une soirée au casino).
A masse égale.
X Azgj2
Un petit commentaire technique de ta part sur ces résultats serait trés apprécié. Merci.
Graph :
Betting History :
Summary :
Questions (car je n'utilise pas ce logiciel) : que signifie ?
- dans le graphique : la courbe rouge
- dans l'historique des paris : quel type de paris tu fais
- dans le résumé : les layouts placed
Je comprendrai ainsi un peu mieux ces informations. Merci.
Layout placed :
Layouts Placed
Total: The total layout count that contained bets on the entire roulette layout table.
Example: if you place a 2 unit bet on Red and a 1 unit on Zero and a 5 unit bet on 1st Dozen, the total layout count will be 3.
Won: The total layout count that have won a bet.
Lost: The total layout count that have lost a bet.
Net Win: The total number of win units minus the total number of lost units equals the net win.
Net %: The net percentage based on the total number of spins.
High: The maximum layout count that had bets placed observed within a single spin.
Current: The current layout count that has bets placed at the current spin count.
Low: The minimum layout count that had bets placed observed within a single spin.
Average: The average layout count that had bets placed for the entire session.
Le pari se fait sur les pleins. Par grappe de 6 N°. Chaque grappe de N° a sa propre vie.
La ligne rouge (ne pas tenir compte de la chute, car me semble t il, celle ci a été causée par un changement de permanence (la première que j'ai choisi était trop courte))
The Balance Trend chart can display the average bankroll balance throughout the total session as indicated in Red from the above image. The average bankroll is displayed along with your normal bankroll balance.
The average bankroll is calculated by the following formula: The total sum of each spin's ending balance divided by the total accumulative spins.
Merci, lezero,
C'est plus clair ainsi.
Je regarde ça demain et vois quelle conclusion on peut en tirer.
Bonne nuit
Ok Merci. Bonne nuit.
PS :
- Il s'agit de permanence réelle Wiesbaden et non RNG.
- Je sais que c'est peu de spins. Mon but est de voir s'il y'à l'un ou l'autre problème qui attire ton attention, avant d'aller sur des centaines de parties.
Sur cette permanence.
Bilan + 94
Découvert maximum -80
en cours -8
total +86
coups joués 71 boules sur 88 boules
jeux 5 numéro maximum à masse égale
En utilisant mon carré magique un jeu en principe pas logique.
Interessant tout ça azgj2.
Je me suis amusé à calculer le Z pour la méthode (pour reprendre ta definition exacte) que j'experimente en ce moment, à masse égale.
Je prends un echantillon de 30 parties qui selon tes dires doit donner une assez bonne appréciation de la méthode. Voici ce que ça donne :
N = 30
W = 23
L = 7
R = 13
% reussite : 77%
Mise unité = 1
Gain total : 287
Gain moyen/partie : 9.6
Ecart type : 24
Gain max : 34
Perte max : -36
Z = 0.85
J'en deduit donc qu'en l'état actuel c'est une méthode instable qui pourrai être grandement améliorée.
La question qui me vient à l'esprit est : pour une méthode de jeu à la roulette , quel Z peux t'on choisir ?
Il serait intéressant que lezero, ou meme Candide avec son carré, nous fasse part de ces parametres pour leur méthode respectives
Punch,
Quel Z choisir ? C'est une question d'appréciation personnelle. Cela montre la limite et la faiblesse des outils statistiques.
Mais on voit déjà que R est beaucoup trop grand. Il y a trop de runs, trop d'alternances entre les séquences de gains et celles des pertes.
Mais, de nouveau, attention à une interprétation trop hâtive des résultats donnés par un tel outil. Relis bien les explications données.
L'exemple de lezero
Avant d'apporter quelques commentaires sur l'exemple posté par lezero, je voudrais rappeler les points suivants.
Les petits outils, utilisables par tout le monde, que j'ai présentés jusqu'ici ne permettent pas d'apporter des conclusions sur la méthode de jeu (quoi jouer, quand jouer). Tout au plus, quand ils sont utilisés correctement, ils permettent de tirer quelques conclusions sur la séquence des paris, rien d'autre. Leur portée est donc très limitée. Ainsi, par exemple, la valeur d'un écart-type ne donne qu'une vision très imparfaite du réel risque pris. De manière générale d'ailleurs, les outils statistiques ne peuvent être employés utilement que lorsqu'on a déjà une idée de ce que l'on cherche. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. En dehors de ce contexte, ils ne sont d'aucune aide. Donc, bien utilisés, il permettent tout au plus de se poser quelques questions qui peuvent peut-être réorienter les recherches.
La seule vraie démarche, utile, féconde, est bien la recherche d'un modèle, d'une théorie, d'où va découler la méthode de jeu. En cela, je rejoins totalement la réflexion précédente de Cessna. C'est toute la difficulté de la recherche, mais aussi tout son attrait. J'ajouterai qu'un modèle doit bien évidemment rendre compte des résultats, c'est-à-dire pouvoir faire de bonnes prédictions, en assez bon accord avec les expériences. Des systèmes paramétriques peuvent permettre d'atteindre ce niveau. Mais ce n'est pas très intéressant. Un bon modèle doit en outre pouvoir donner une explication, une interprétation aux phénomènes observés. C'est le plus difficile à atteindre.
Venons-en maintenant à l'exemple de lezero.
On peut lui appliquer la technique de la carte de contrôle car l'échantillon est de taille suffisante.
On ne peut pas lui appliquer la technique d'analyse du ballotage car on n'a qu'un seul échantillon. Il en faudrait beaucoup plus.
On peut lui appliquer le test en Z.
Allons-y.
Technique de la carte de contrôle
Il est facile de dénombrer et de calculer (manuellement, ou mieux avec Excel car c'est immédiat) les grandeurs suivantes à partir des 30 premiers paris :
- nombre de gains : 7
- nombre de pertes : 23
- bénéfice moyen : 34.29
- perte moyenne : 7.57
- bénéfice moyen par pari (estimation de l'espérance mathématique de bénéfice) : 2.20
- écart-type des résultats (bénéfices, pertes) : 18.87
Pour les 27 paris suivants, on peut poursuivre, de manière similaire, le calcul du bénéfice moyen par pari (en fait , c'est une moyenne glissante) et son écart-type.
En grahique, cela donne (désolé, je n'ai pas le temps d'affiner la présentation graphique) :
La série 1 représente le résultat des paris.
La série 2 représente l'évolution, surtout sur les 27 derniers paris, du bénéfice moyen par pari.
Les séries 3 et 4 représentent 2 écart-types des résultats de part et d'autre du bénéfice moyen par pari.
Les séries 5 et 6 représentent 2 écart-types du bénéfice moyen par pari de part et d'autre de ce bénéfice.
Au niveau du résultat des paris, il ne faut pas s'étonner de leur apparente variablilité. C'est normal si le jeu se base sur des paris sur des numéros pleins : mises minimales, gains importants.
Du coup, l'écart-type sur le résultat est forcément élevé mais, dans cet exemple, il ne permet pas de relever une présomption d'irrégularité (séries 1, 3, 4). En effet, le résultat ne sort qu'une seule fois des
limites des 2 écart-types (1 fois sur 27, soit 3.7%, ce qui veut dire aussi que le résultat est dans 96.3% des cas dans l'intervalle. Par rappel, 2 écart-types couvrent entre 95 et 96% des cas rencontrés).
C'est pourquoi, j'ai poussé l'analyse également au niveau de la variabilité du bénéfice moyen par pari (séries 2, 5 6). Et là, on voit que le bénéfice moyen sort 4 fois sur 27 de l'intervalle des 2 écart-types. Peu importe que ces sorties se produisent par le haut. C'est trop, 14.8%. Cela donne une présomption d'un jeu pas suffisemment régulier.
Faut-il en conclure que c'est mauvais ? Pas du tout. Il faudrait aussi une analyse du ballotage pour se faire une meilleure idée. Mais c'est un signal d'alarme.
Technique du test en Z
Pour l'ensemble de l'échantillon, nous avons :
N = 57
W = 15 (d'où, en passant, p = 0.263)
L = 42 (q = 0.737)
R = 24
Cela permet de calculer Z = 0.48 donc largement au-dessous du seuil de confiance de 50%.
Cela signifie qu'en apparence, il n'y a pas de lien de dépendance entre les paris. Pour rappel, cela signifie qu'un pari particulier ne semble pas dépendre du résultat des paris précédents. Le test en Z ne permet donc pas de conclure dans cet exemple particulier.
Par contre, on peut quand même se poser la question du pourquoi d'un Z si faible ? La réponse est claire, sur 57 paris, il y a 24 runs. Il y a trop d'alternances entre les séries gagnantes et les séries perdantes de paris. Cela confirme, d'une certaine manière, l'irrégularité mise en évidence dans l'analyse précédente. Cela induit une seconde question : comment améliorer la situation ? Les statistiques n'apportent évidemment pas la réponse. La seule chose que l'on puisse dire ici (mais, à mon sens c'est
une lapalissade) c'est :
- modifier le rapport de p et q en augmentant le nombre de paris gagnants par une modification de la méthode, mais surtout
- mieux filtrer les paris à faire ou ne pas faire.
Mais, on voit bien qu'on n'échappe pas à la nécessité d'étudier le modèle.
En anticipant sur d'autres techniques complémentaires que j'envisage éventuellement de présenter, j'ai aussi calculé les 2 grandeurs élémentaires suivantes sur l'échantillon des 30 premiers paris :
- le coefficient de variation : 857.7 %
- le profit factor : 1.38
Le coefficient de variation est simplement le rapport entre l'écart-type et le bénéfice moyen par pari (donc ici 18.87 / 2.20 = 8.577 soit 857.7 %).
Par expérience, une bonne méthode doit avoir un coefficient de variation inférieur à 250 % pour exhiber des caractéristiques de régularité. Cela confirme d'ailleurs les réflexions induites par le test en Z.
Le profit factor est le rapport entre le total des bénéfices et le total des pertes, soit ici 1.38.
Par expérience également, une méthode efficace doit avoir un profit factor de 2.5 ou plus. Ici donc, c'est trop faible. Une piste de réflexion pour améliorer cette valeur pourrait être d'essayer de diminuer les
pertes en jouant moins de numéros par exemple. Mais attention, cela peut aussi modifier toutes les autres grandeurs calculées et toute l'analyse doit ainsi être refaite.
En conclusion
Cette analyse succincte montre un point très positif déjà : une estimation de l'espérance positive.Mais aussi un point très négatif : une possible irrégularité dans l'occurrence des résultats, doublée par un manque de robustesse de l'efficacité du jeu (coefficient de variation trop grand, profit factor trop faible).
Il faut donc revoir sa copie.
Pour augmenter la fiabilité d'une méthode il est possible de se fixer un objectif de gain minimum même de seulement +1 pour une séance de jeu.
Mais si la partie est perdue dans la limite d'un capital fixé exemple 84 pièces, il sera nécessaire de jouer avec un objectif supérieur à 1 pour récupérer les pertes tout en restant à masse égale, des parties courtes d'environ 50 spins environ.
Le succès de certaines méthodes peut relever uniquement de la chance qui se répète surtout quand on ne comprend pas pourquoi.
Pour augmenter la fiabilité d'une méthode il est possible de se fixer un objectif de gain minimum même de seulement +1 pour une séance de jeu.
Mais si la partie est perdue dans la limite d'un capital fixé exemple 84 pièces, il sera nécessaire de jouer avec un objectif supérieur à 1 pour récupérer les pertes tout en restant à masse égale, des parties courtes d'environ 50 spins environ.
Le succès de certaines méthodes peut relever uniquement de la chance qui se répète surtout quand on ne comprend pas pourquoi.
Si une méthode est fiable et régulière, il n'est pas nécessaire d'utiliser une montante pour récupérer une perte passagère. Le temps ferait son office. Mais cela peut effectivement aider. Personnellement, si j'avais une telle méthode, je déterminerais la montante optimale (ce qui est toujours possible), non pas pour récupérer plus rapidement des pertes passagères inévitables, mais faire grossir mon capital le plus vite possible.
Quand on ne comprend pas le pourquoi du succès, même temporaire d'une méthode, chance ou non ? Ben oui, on en revient au problème de fond déjà évoqué à plusieurs reprises par Cessna, moi-même et d'autres.
ce qu il convient de construire est un tamis , lui même en mouvement permanent qui gère et filtre le mouvement continu des nombres et qui permette un processus de décision à l intérieur d une structure financière soutenable et bien évidemment stable sur le court , moyen et long terme
Cessna,
Merci pour cette métaphore puissante du tamis en mouvement. Cela débloque un soucis que j'avais dans la représentation des occurrences d'événements et ouvre pleins de perspectives nouvelles
