et il veut déjà m'apprendre maintenant à utiliser Kelly !
Tu trouves un résultat négatif. Ta conclusion, c'est que je raconte des salades mais à aucun moment que tu aies pu faire une erreur ?@ Roulex et Artemus: Vous semblez vouloir utiliser absolument la formule "Wikipedia" qui fait intervenir les probabilités.
Ce n'est pas toujours nécessaire, on peut s'en sortir autrement.
@ Glups : si nous sommes en désaccord sur la formule, donne celle que tu utilises ?
Je le répète encore une fois, car tu n'as pas lu ce que j'ai écrit.
Avant vos interventions, surtout celle de Roulex et d'AnalyseRoulette, je ne connaissais pas le critère de Kelly.
J'ai cherché des explications et j'ai lu celle de Wikipedia et d'autres tutoriels.
Si tu as une autres formule, j'aimerai bien la connaitre, car me dire que je suis dans l'erreur ne fera pas avancer lé débat.
Surtout quand je demande des explications sur le calcul, je me fou que tu me donnes un résultat plus précis.
Car à quoi peut me servir ton résultat, si je ne sais pas comment tu le calcules.
Ça y est, tu as compris ?
@+
@ Glups : si nous sommes en désaccord sur la formule, donne celle que tu utilises ?
Si tu as une autres formule, j'aimerai bien la connaitre, car me dire que je suis dans l'erreur ne fera pas avancer lé débat.
Nous ne sommes pas en désaccord. Les formules sont équivalentes.
Tu peux très bien utiliser ta formule, elle est correcte.
Je t'ai dit que si tu voulais l'utiliser, il te fallait d'abord calculer les probas qui te donnent un jeu gagnant avec un avantage de 0.5% (et pas utiliser bêtement les probas traditionnelles qui, elles, te mettent dans l'erreur).
Et puis, si tu n'y arrives pas,Roulex va venir te donner un coup de main dès qu' il aura fini de pisser.
As-tu enfin compris ma situation ?
Oui, je crois qu'elle est .... désespérée
Roulex va venir te donner un coup de main dès qu' il aura fini de pisser.
Un peu de tenue Glups, nous n'avons pas élevé les cochons ensemble, que je sache.
j'aimerai bien voir dans mes rêves les plus fous , une transition avec le fixed ratio
Salut AnalyseRoulette,
Alors que la formule de Kelly demande seulement le rendement et la probabilité d'un systeme, la methode du ratio fixe, quant a elle, tient compte d'un important element de tout systeme performant : son decouvert (historique) maximum, ou ce que les traders nomment "the maximum drawdown".
Et en fonction de ce decouvert, cette methode du ratio fixe permettra de determiner la mise optimale qu'il convient de jouer (ou trader) a chaque coup (transaction). Elle a donc l'immense merite de s'adapter a chaque systeme.
(Ceux qui veulent plus de details sur cette methode n'auront qu'a me le signaler sur ce topic).
Nous ne sommes pas en désaccord. Les formules sont équivalentes.
Tu peux très bien utiliser ta formule, elle est correcte.
Explique moi pourquoi tu fais autant d'histoire si elle correcte ?
@ Roulex : je veux bien plus d'explications !
@+
Bonsoir les gars,
A priori, j'ai une performance de -2,7%, conforme au jeu de la roulette européenne.
A priori, cela veut dire avant de commencer à jouer.Et a posteriori, ma performance tourne en moyenne autour de 0,5%.
A posteriori, cela veut dire après la fin du jeu.Donc ton erreur en ce qui me concerne, ma performance de +0,5% ne se fait pas a priori !
Car si j'avais cela a priori, je serais entièrement d'accord avec toi.
Ce qui signifierait que cette performance serait produire exclusivement par mon attaque. Or ce n'est pas le cas.
C'est la combinaison attaque + gestion financière qui me donne cette performance.
Bon Artemus, je n'ai sûrement pas tous les éléments en main mais voici ce que je pense:
Ton système ne semble pas être bénéficiaire à masse égale d'après ce que j'ai pu comprendre. Visiblement c'est la combinaison avec une stratégie financière qui le rend bénéficiaire. En d'autres mots, c'est la stratégie financière qui est responsable de cet avantage, puisque le système a lui seul ne l'est pas à masse égale (sans stratégie financière pour l'appuyer). Pour moi, une stratégie financière ne permettra pas de faire des bénéfices durablement et sans retour de bâton tôt ou tard et ne peut transformer un système à masse égale déficitaire en un système bénéficiaire sur le long terme.
Que penses tu de ça?
Dernière petite question, imaginons qu'une personne ne sachant pas programmer ne peut savoir le rendement exact mais sait tout de même de source sûre qu'il obtient une espérance positive... cette personne ne peut qu'établir un rendement prévisionnel de son système dans une fourchette tout de même convenable. J'imagine bien que surestimer le rendement provoque des dégâts, qu'en est il s'il sous estime son rendement réel pour s'assurer de ne pas provoquer de dégâts? serait ce néfaste au bon fonctionnement de la money management?
Cela ne fera qu'amplifier un peu moins les gains?
Aussi le fixed ratio, tu peux aussi l'appliquer à la roulette? Je reviens la dessus car cela a bien attisé ma curiosité j'imagine que oui... j'ai téléchargé un tableau xls mais malheureusement cela est présenté pour les trades.
@+
@+
Ah ben tu as anticipé mon post! Serai tu clairvoyant?
Ceux qui veulent plus de details sur cette methode n'auront qu'a me le signaler sur ce topic
Oui carrément!
Pour moi, une stratégie financière ne permettra pas de faire des bénéfices durablement et sans retour de bâton tôt ou tard et ne peut transformer un système à masse égale déficitaire en un système bénéficiaire sur le long terme.
Et comment !
Et c'est exactement ce qu'Artemus ne semble pas comprendre : si un systeme ne gagne pas a long terme a masse egale alors il est perdant, C'EST AUSSI BETE QUE CA !!
Artemus, tu ne peux pas varier le montant de tes mises et pretendre que ton systeme fait 0.5%. Il doit faire 0.5% a MASSE EGALE ou alors il ne vaut RIEN ! Direction poubelle !
Regarde le casino par exemple, il ne demande pas aux joueurs de varier le montant de leur mise pour gagner sur le long terme, il gagnerait tout aussi bien si les joueurs misaient tout le temps la meme somme d'argent par coup, car le casino possede DEJA, AU DEPART, un "systeme" a esperance positive, A MASSE EGALE.
Mais ensuite, SI ton systeme est performant a masse egale, ALORS, et ALORS SEULEMENT, l'emploi d'une montante en GAIN (ou d'une gestion financiere de type Kelly) s'impose imperativement et permettra de decupler les gains.
Excuse moi mais si tu ne comprends pas ce principe fondamental tu ne pourras JAMAIS contruire un systeme performant a la roulette. Ou alors il te semblera performant un moment mais le retour du baton sera INEVITABLE, car a un moment ton découvert (immédiat et/ou accumulé) sera tel que tu sauteras.
Je vois que l'on avance un petit peu.
@ AnalyseRoulette : je n'ai jamais dit le contraire.
Mon système se joue sur les chances simples.
Il est basé sur une particularité de la roulette que j'exploite à mon avantage.
Par l'attaque, j'arrive à raccourcir le moment fatidique de la perte.
Pourquoi ? Car elle dépend entièrement de cette particularité que j'exploite.
A masse égale, mon système ne fonctionne pas. Mais je n'ai jamais dit le contraire.
Ensuite la combinaison de l'attaque et de la gestion financière me donne une espérance mathématique positive.
Mais à l'inverse de ce que tu as dit, c'est mon attaque qui me donne l'avantage et non la gestion financière.
La gestion financière est là pour conclure l'attaque qui exploite cette particularité.
@ Roulex : je comprends très bien tout ce que tu me dis, mais toi, tu t’efforces à ne pas chercher à me comprendre.
Et c'est là que nous divergeons dans nos approches.
Crois-tu qu'un jeu à masse égale soit la seule solution possible pour qu'un système soit gagnant ? Toute la question est là !
Et j'ai bien dit la seule solution.
Je reconnais et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qu'un jeu à masse égale produisant une espérance mathématique positive peut être amélioré par une gestion financière. Que ce soit par le critère de Kelly ou par autre chose, ce n'est pas le problème. L'unique condition est l'attaque ! C'est elle qui produit l'espérance mathématique positive. Sur ce point, je suis d'accord avec toi et je ne désire pas revenir sur cet aspect que je considère comme vrai.
Mais si une combinaison entre une attaque et une gestion financière produit un système gagnant, pourquoi refuses-tu d'y croire ?
Alors que pris séparément, cela ne produit rien.
Crois-tu qu'il y a une seule façon de voir le jeu de la roulette et d'ignorer tout le reste sous prétexte que tu n'y crois pas ?
@+
Explique moi pourquoi tu fais autant d'histoire si elle correcte ?
Je t'ai déjà répondu 2 ou 3 fois:
Ta formule, celle de Wikipedia, est correcte bien sûr.
Ce sont tes probas qui ne sont pas correctes (1/37 et 36/37 ne te donnent pas une espérance de 0.005 mais -0.027)
Pour avoir un avantage de 0.5%, il ne faut pas gagner 1 fois sur 37 mais 67 fois sur 2400.
Comme tu as pu le voir plus haut, je n'ai pas utilisé cette proba.
En effet, dans le cas particulier d'un jeu avec seulement 2 retours -1 et R (comme la roulette -1 et 35), pour connaître la fraction à miser, il suffit de diviser l'avantage par R.
Dans notre cas: f= 0.005/35 = 1/7000
Il faut donc jouer le 7000 ème de la banque.
Dernière petite question, imaginons qu'une personne ne sachant pas programmer ne peut savoir le rendement exact mais sait tout de même de source sûre qu'il obtient une espérance positive... cette personne ne peut qu'établir un rendement prévisionnel de son système dans une fourchette tout de même convenable. J'imagine bien que surestimer le rendement provoque des dégâts, qu'en est il s'il sous estime son rendement réel pour s'assurer de ne pas provoquer de dégâts? serait ce néfaste au bon fonctionnement de la money management?
Sans connaissance de ce fameux rendement de ton systeme, il devient bien sur plus difficile d'appliquer la formule de Kelly. En fait le rendement d'un systeme est hyper simple a calculer : c'est le rapport entre le montal total des mises déposées sur le tapis et ton capital final. Si par exemple tu as misé 1000 euros en tout (par exemple 100 spins a 10 euros sur 1 numero = 1000 euros) et qu'a la fin tu te retrouves avec 1500 euros alors ton rendement est de 50%. Bien entendu il faut des centaines de milliers de boules pour etre sur que ce rendement est bien reel, et non simplement du a la chance.
Ce rendement peut etre obtenu en quelques secondes grace a une simulation informatique et donc tout systemier serieux n'a aucune excuse pour ne pas le connaitre, car sa connaissance est PRIMORDIALE pour une bonne gestion financiere.
Cela ne fera qu'amplifier un peu moins les gains?
Oui.
Si tu mises moins que le Kelly optimal tu gagnes toujours mais moins. Par exemple pour reprendre mon exemple, ce joueur de pile ou face ne fait "que" 4700 euros s'il joue 10% de son capital par coup (au lieu de faire 36.100 euros en jouant les 25% optimales).
Mais en fait le veritable danger c'est quand tu dépasses le seuil critique de Kelly, alors la tu te mets a perdre, meme si ton systeme est hyper hyper hyper performant a masse egale. Dans mon exemple on constate que si le joueur fait le con et s'amuse a miser 51% de son capital eh bien il PERD 69 euros au bout des 100 parties. 51% est ici le seuil critique, dans cet exemple.
Autrement dit, et c'est ce que nos amis joueurs (et/ou traders) doivent surtout retenir de ce post, c'est qu'une mauvaise gestion financiere peut transformer n'importe quel systeme HYPER performant en un systeme PERDANT !
(Curieusement, et sans rien connaitre de la formule Kelly, Glups a bien senti le danger qu'il y'a de surmiser)
J'expliquerai le ratio fixe demain ou apres demain AnalyseRoulette, pas de probleme.
Maintenant si ce cretin d'euro voulait bien descendre a $1,2780 pour que je ferme ma position a profit et que j'aille me coucher ce serait parfait
En fait le rendement d'un systeme est hyper simple a calculer : c'est le rapport entre le montal total des mises déposées sur le tapis et ton capital final.
Non, c'est le rapport entre le bénéfice (ou déficit) et le montant des enjeux.
Par exemple, un joueur ayant perdu 21 euros en ayant engagé 400 euros a un rendement de -5.26% ce qui est tout à fait normal sur une roulette américaine
C'est vous qui êtes curieux et gonflés les mecs:
La loi normale (pour Artemus), Kelly (pour Roulex), ça fait des années que je les utilise.
La formule que j'ai donnée de Kelly dans le cas particulier ? Tu la trouves dans Wikipedia peut-être ?
Comment calculer la mise optimale dans un jeu à plus de 2 retours, tu l'as vu quelque part ?
Au blackjack, on utilise une approximation. On divise l'avantage par la variance. Tu le savais ?
Le seuil critique n'est pas 51% mais 50% (le double de la mise Kelly).Ton article ne le disait pas et que tu l'as pompé bêtement !
Et tu te permets de déclamer:
Sans rien connaitre de la formule Kelly, Glups...
Artemus attends toujours le mode de calcul pour les 10% et le chronomètre tourne
Il faut encore que je m'y colle ?
Non, c'est le rapport entre le bénéfice (ou déficit) et le montant des enjeux.
Par exemple, un joueur ayant perdu 21 euros en ayant engagé 400 euros a un rendement de -5.26% ce qui est tout à fait normal sur une roulette américaine
Mais quel age tu as toi, au juste ?
En connaissant le total des mises jouees (dans cet exemple 400 euros) et le montant final de ton capital (dans cet exemple 69 euros) on peut alors en deduire le rendement, ici negatif 5,25% (100 - 69) / 400)... et non 5,26% prends toi un autre Nescafé
Le seuil critique n'est pas 51% mais 50% (le double de la mise Kelly) .
Exact, a deux fois Kelly on se retrouve avec le meme capital de depart, c'etait juste pour savoir si tu suivais (et comprenais) les calculs ou si tu faisais semblant.
Et tu te permets de déclamer:
Sans rien connaitre de la formule Kelly, Glups...
Faut prendre tes tranquillisants mon vieux, et vite, tu commences a nous inquieter serieusement la.
Quand je disais "sans rien connaitre de la forumule de kelly", c'etait tout simplement pour dire que je trouve etonnant que tu parles du danger des surmises alors que de ton propre aveu tu ne connaissais meme pas l'existence de cette formule il y'a a peine un jour ou deux. Capiche ?
Artemus attends toujours le mode calcul pour les 10% et le chronomètre tourne
Il faut encore que je m'y colle ?
Mais quoi Artemus et 10%, qu'est ce que tu me chantes encore la ? 
Quand je disais "sans rien connaitre de la forumule de kelly", c'etait tout simplement pour dire que je trouve etonnant que tu parles du danger des surmises alors que de ton propre aveu tu ne connaissais meme pas l'existence de cette formule il y'a a peine un jour ou deux?
Faut prendre tes tranquillisants mon vieux, et vite, tu commences a nous inquieter serieusement la.
Tu mélanges tout:
C'est Artemus qui ne connaissait pas.
Je l'utilise depuis des années et sous toutes ses formes, pas seulement celle de Wikipedia ou en répétant ce que j'ai lu sur un article.
C'est moi qui ai ouvert le sujet sur la mise optimale pour montrer que beaucoup ne savaient pas miser.
Supposons qu'un joueur arrive avec 100 dollars dans ses poches et qu'il joue a 1 dollar le numéro Avec ses 80 boules a l'heure un joueur n'aura qu'a jouer pendant 5 heures pour perdre plus de 21% de son capital. On est donc loin, tres loin des 5,26% que tout le monde s'imagine perdre a la longue a la roulette
Oui, 5.26 était une valeur approchée. Beaucoup plus près que ce que tu racontais ci-dessus en prétendant qu'on était très loin de 5.26.
Mais quoi Artemus et 10%, qu'est ce que tu me chantes encore la ?
Hé Papy, Il faut aussi que je te fasse la lecture ?
@ Roulex : par Artemus24. Dim Nov 04, 2012 6:52 pm
Mais comment fais-tu pour obtenir le rendement que tu affiches ?
Un petit exemple, disons sur les 10% serait le bienvenue !
Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résultats mais la façon de les obtenir.
@+
ou tu joues la montre parce que tu as du mal à faire les calculs ?
